时间：2025年4月15日（周二）15:00
地点：浙大管院A423会议室
主题：Parameter estimators of double exponential Ornstein–Uhlenbeck processes
主讲人：胡耀忠教授，University of Alberta
主持人：肖炜麟副教授，yl23411永利
主持人简介：
胡耀忠自大学毕业后在李国平院士的指导下，开始从事系统科学、随机力学等领域的研究，后长期从事概率统计，随机系统的理论及其在金融、工程、量子物理中的应用研究。1984年从中国科学院武汉数学物理研究所硕士毕业后，留在所里工作，先后于1986底-1988初和1991年初-1992年初两次派往法国，师从国际上著名概率学家P.A.Meyer从事随机分析研究，并于1992年初在法国取得博士学位。2017年8月起到加拿大Alberta大学任Centennial Professor。 在概率统计领域的top期刊《Annals of Probability》、《Probability Theory and Related Fields》、《Annals of Applied Probability》、《Bernoulli》、《Journal Of Functional Analysis》、《Transactions of the American Mathematical Society》等发表论文近百余篇。出版专著2部。特别地，以其姓名命名的“Hu-Meyer” 公式影响深远，被多部研究生教材及多篇top期刊的文章列为章节标题或文章标题。2015年当选为美国统计研究院会士（Fellow of Institute of Mathematical Statistics）。
摘要：
Double exponential processes belong to a special class of Levy processes and they are applied to model the financial assets recently. In this talk I will present an ergodic type estimator for the double exponential Orstein-Uhlenbeck processes, where the process is observed at discrete time instants. We show the existence and uniqueness of the function equations to determine the estimators for fixed time step size h. Also, we show the strong consistency and the asymptotic normality of the estimators. Furthermore, we propose a simulation method of the double exponential Ornstein–Uhlenbeck process and perform some numerical simulations to demonstrate the effectiveness of the proposed estimators.
